Практическое применение предлагаемых инструментов дистанционного анализа на примере конкретных банков

Практическое применение предлагаемых инструментов дистанционного анализа на примере конкретных банков. Case-анализ различных типов банков:

Сase 1. Средний универсальный банк;

Case 2. Средний банк с региональной спецификой;

Case 3. Небольшой банк с нестандартной структурой баланса, находящийся в группе риска;

Case 4. Анализ причин банкротства банков (на примере 2-3 банков различных категорий).

Подробнее   

Контроль репутационного риска контрагента

Контроль репутационного риска контрагента:

– зачем нужен: причины и следствия;

– анализ репутации банка, источники информации;

– сомнительные операции банков, классификация, методы выявления в отчетности банка;

– отбор банков-контрагентов – групповой метод выявления нарушителей закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– технология построения рэнкингов активности банков (кассовые операции, корсчет в ЦБ РФ, обороты по клиентским счетам, обороты по счетам банков-нерезидентов, обороты по счетам конверсионных операций, обороты по лоросчетам), анализ полученных результатов.

Подробнее   

Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций

Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:

– показатели, определяющие лимиты риска на банки;

– политика установления лимитов в условиях системного финансового кризиса.

Подробнее   

Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка

Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:

– анализ размера и диверсификации бизнеса, специализации банка, позиций на рынке банковских услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;

– анализ репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);

– анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка);

– анализ способности банка сопротивляться в кризисной ситуации.

Подробнее   

Потребители продуктов дистанционного анализа

Потребители продуктов дистанционного анализа:

– различные типы аналитических заключений;

– структура аналитического заключения и принципы его подготовки;

– особенности подготовки мотивированных суждений для выполнений положений ЦБ РФ № 254-П/283-П.

Подробнее   

Анализ финансового состояния банка

Анализ финансового состояния банка (методология):

2.1. Анализ структуры пассивов банка, в т.ч:

– анализ средств, привлеченных от банков;

– остатки на счетах клиентов (состав и динамика клиентской базы банка);

– срочные пассивы и публичные заимствования;

– собственные средства (капитал).

2.2. Анализ структуры активов банка, в т.ч.:

– высоколиквидные активы банка;

– средства, размещенные в банках;

– портфель ценных бумаг;

– анализ структуры, качества, динамики кредитного портфеля.

2.3. Анализ контрагентов банка.

2.4. Выявление «мин замедленного действия» в бизнесе, активах и пассивах банка.

2.5. Нестандартные/фиктивные активы и пассивы, способы идентификации.

2.6. Анализ уровня ликвидности банка.

2.7. Особенности мониторинга финансового состояния банков-контрагентов в условиях кризиса

Подробнее   

Дистанционный анализ коммерческих банков

Дистанционный анализ коммерческих банков:

– особенности и цели дистанционного анализа;

– ограничения метода и способы их преодоления;

– информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);

– анализ бизнес-окружения банка.

Подробнее